CreditPortfolioView
Zukunftsszenarien im Blick
Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kreditkunden steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftssituation. Von dieser Beobachtung ausgehend wurde CreditPortfolioView (CPV) entwickelt. Es ermöglicht einem Kreditinstitut jederzeit einen aktuellen und umfassenden Überblick über das im Kreditportfolio enthaltene Adressenrisiko.
CPV ist ein softwaregestütztes Instrument zur sowohl wertorientierten, als auch periodischen Messung und Darstellung von Adressenrisiken in einem Kreditportfolio. Das Risikomaß Value-at-Risk (VaR) sowie weitere Kennzahlen ermöglichen Aussagen zum Risikogehalt eines Kreditportfolios und zeigen Optimierungspotenziale in den Bereichen Größenkonzentration, Branchenkonzentration und Rating-Struktur auf – wichtige Grundlagen für Steuerungsimpulse im Bestands- und Neugeschäft.
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Blick
CPV gründet auf der Beobachtung, dass die Kreditnehmer einer Branche in ähnlicher Weise auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen reagieren. So sind in Rezessionsjahren verstärkt Bonitätsverschlechterungen zu beobachten. Umgekehrt nimmt die Bonität von Unternehmen in Jahren des Aufschwungs zu. CPV berücksichtigt diese Zusammenhänge.
Zukunftsszenarien berücksichtigen
Die Risikomessung in CPV erfolgt durch eine große Anzahl möglicher Szenarien zur Portfolioentwicklung. Hier werden sowohl Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kunden als auch Verluste bei Ausfall in die Berechnung einbezogen und simuliert.
Aus der hohen Anzahl ermittelter szenariospezifischer Portfoliowertänderungen können Kennzahlen, wie z. B. der so genannte Value-at-Risk ermittelt werden. Diese Zahl gibt an, welche negative Wertänderung nach Ablauf eines Jahres mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
Die Risikoverteilung optimieren
Durch eine aktive Steuerung mit wenigen Maßnahmen, wie z. B. Basket-Transaktionen, kann das bestehende Kreditrisiko auf Portfolioebene deutlich reduziert werden. Die Kenntnis der bestehenden Adressenrisiken, die CPV ermöglicht, ist Voraussetzung für ein aktives Portfoliomanagement.