Risikoadjustierte Prämienbestimmung
Jedes Risiko hat seinen Preis
Auf Grundlage der risikoadjustierten Prämienbestimmung (RAP) können die Institute Ihren Kunden angemessene und faire Konditionen anbieten. Die Rating-Noten und Sicherheiten der Kreditnehmer fließen in die Ermittlung ein. Jeder Kunde wird so entsprechend seines individuellen Risikobeitrags belastet. Das bedeutet nicht zuletzt beste Konditionen für die Kunden mit guter Bonität.
Erwartete Verluste einkalkulieren
Kreditkonditionen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen, wie zum Beispiel Refinanzierungskosten, Prozesskosten, Marge und Bonitätsprämie. Die Bonitätsprämie wird mittels RAP ermittelt und deckt die erwarteten und unerwarteten Verluste aus dem Kreditgeschäft ab. Treiber hierfür sind beispielsweise
- Ausfallwahrscheinlichkeiten von Krediten in Form von Rating- und Scoring-Noten
- Gestaltung der Laufzeit und Zinsstruktur
- Eingebrachte Sicherheiten
Für unerwartete Verluste vorsorgen
Die Bonitätsprämie muss aber auch einen Ausgleich für die Verzinsung für das Risikokapital vereinnahmen, die dem Institut entgeht, weil es Kapital zur Abfederung überdurchschnittlicher (= unerwarteter) Verluste vorhalten muss.
Ermittlung der Kreditkonditionen auf Knopfdruck
Mit diesen Angaben können individuelle Bonitätsprämien auf Knopfdruck in RAP ermittelt werden. Dabei ist die Methodik nicht an eine bestimmte Software gebunden. Die kreditindividuelle Prämienbestimmung ist in verschiedene Kalkulationsprogramme, z. B. MARZIPAN und ANKA, eingebunden und berücksichtigt die faire Bonitätsprämie in der Vor- und Nachkalkulation. Im Rahmen der Nachkalkulation ist RAP in bestehende Systeme der Vertriebserfolgsrechnung, z. B. das Bonitätsprämientableau der Finanz Informatik, integriert.
Mit der richtigen Steuerung erfolgreich am Markt
Das Kreditgeschäft stellt für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe eine bedeutende Ertragsquelle dar. Gleichzeitig ist das Geschäft mit Risiken behaftet. Erfolg im privaten und gewerblichen Kreditgeschäft erfordert daher eine wertorientierte Rendite- und Risikosteuerung.