CreditPortfolioView

Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kunden steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftssituation. Von dieser Beobachtung ausgehend wurde CreditPortfolioView (CPV) entwickelt.

CPV ermöglicht einem Kreditinstitut jederzeit einen aktuellen und umfassenden Überblick über das im Portfolio enthaltene Adressenrisiko hinsichtlich erwarteter und unerwarteter Verluste. Es ist ein softwaregestütztes Instrument zur wertorientierten oder periodischen Messung von Adressenrisiken. Das Risikomaß Value-at-Risk (VaR) für den unerwarteten Verlust sowie weitere Kennzahlen bilden die Grundlage zur Ableitung von Optimierungspotenzialen u. a. in den Bereichen Größenkonzentration, Branchenkonzentration und Rating- Struktur. Diese Informationen sind wichtige Grundlagen für Steuerungsimpulse im Bestands- und Neugeschäft.
 

Infografik CPV

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Blick

CPV gründet auf der Beobachtung, dass die Kreditnehmer einer Branche in ähnlicher Weise auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen reagieren. So sind in Rezessionsjahren verstärkt Bonitätsverschlechterungen zu beobachten. Umgekehrt nimmt die Bonität von Unternehmen in Jahren des Aufschwungs zu. CPV beachtet diese Zusammenhänge.

Zukunftsszenarien berücksichtigen

Die Risikomessung in CPV erfolgt in einem Normalszenario durch eine große Anzahl möglicher Entwicklungen des Portfolios. Hier werden sowohl Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kunden als auch Verluste bei Ausfall in die Berechnung einbezogen und simuliert. Aus der hohen Anzahl ermittelter szenariospezifischer Portfoliowertänderungen/Verluste können Kennzahlen, wie z. B. der so genannte Value-at-Risk ermittelt werden. Diese Zahl gibt an, welche negative Wertänderung des Portfolios nach Ablauf eines Jahres mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.

Die Risikoverteilung optimieren

Durch eine aktive Steuerung mit wenigen Maßnahmen, wie z. B. Basket-Transaktionen oder Limitierungen, kann das bestehende Risiko auf Portfolioebene deutlich reduziert werden. Die Kenntnis der bestehenden Adressenrisiken ist die Voraussetzung für ein aktives Portfoliomanagement.

Darüber hinaus können mit Hilfe von CPV Stresstests durchgeführt werden. Es werden dabei Auswirkungen z. B. von einer sich verbessernden bzw. verschlechternden Konjunktur in Risikoszenarien ermittelt. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Maßnahmen zur Steuerung des Risikos abgeleitet werden.