Themenübersicht

Risiken messen – Rating und Scoring

Wir entwickeln anwenderfreundliche und präzise Verfahren zur Bewertung des Kreditrisikos auf Einzelkreditnehmer sowie auf Portfolioebene und für die Abschätzung der operationellen Risiken. Unsere Verfahren werden jährlich validiert. So stellen wir die Pflege und Weiterentwicklung und damit korrekte Prognosen auf der Grundlage des gemeinsamen Datenpools der Sparkassen-Finanzgruppe sicher. Die enorme Größe dieses Datenpools stellt ein Alleinstellungsmerkmal am Bankenmarkt dar. Dies ermöglicht es uns, statistisch fundierte Risikomessverfahren in hoher Qualität bereitzustellen.

 

Adressenrisikomanagement

Im Bereich des Adressenrisikos ermöglichen unsere Instrumente die individuelle Bestimmung von Risikokosten und Verlustschätzern auf Grundlage der Verlustdatensammlung. So erfolgt die Risikomessung auf Portfolioebene anhand präziser Eingangsgrößen.

 

Verfahren zur Schätzung operationeller Risiken

Mit dem gemeinsamen Sparkassen-OpRisk-Pool verfügen die Sparkassen über eine homogene Informationsquelle für das Management operationeller Risiken.

 

Zentrale aufsichtliche Abnahmeprozesse und Berichtswesen

Neben der Pflege und Weiterentwicklung unserer Verfahren stellen wir umfangreiche Berichte bereit und unterstützen die Institute bei der Kommunikation mit der Bankenaufsicht.

 

Auftrags- und Individualleistungen

Wir bieten Auftrags- und Individualleistungen an, die unsere Standardprodukte für Kunden individualisieren oder weiterentwickeln. Darüber hinaus schaffen wir im Auftrag der Kunden neue Anwendungsbereiche und Produkte.

Risiken überwachen und steuern – Unterstützung bei der regulatorischen Banksteuerung

Aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen übernehmen wir operativ-technische Aufgaben, um die Institute effektiver zu unterstützen. Dafür begleiten wir Themen wie Basel III, MaRisk sowie kurzfristig aufkommende bankaufsichtliche Fragestellungen, etwa zum EZB-Kreditregister AnaCredit.

 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung bei der Umsetzung der SREP-Anforderungen an Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung. Konkret stimmen wir uns zu folgenden Themenbereichen innerhalb der Finanzgruppe ab und erstellen entsprechende Unterstützungsleistungen für die Institute: Meldewesen, Internes Reporting, Integrierter Datenhaushalt sowie Unterstützungsleistungen für alle Risikoarten und die Risikotragfähigkeit.

 

Dafür fertigen  wir Fachkonzepte an, begleiten deren IT-Umsetzung in unserem Rechenzentrum, der Finanz Informatik und unterstützen die Regionalverbände beim Rollout.

 

Weiterhin arbeiten wir  intensiv an der Struktur eines auf die künftigen regulatorischen Anforderungen abgestimmten, konsistenten Datenhaushaltes, der auch die Grundlagen für die betriebswirtschaftliche Steuerung verbessern wird.

Potenziale identifizieren – Data Analytics

Wir bringen unser Know-how zukünftig rund um das Thema Data Analytics ein und schaffen ein zentrales Kompetenzzentrum für die Finanzgruppe. Durch die Entwicklung der Rating-Verfahren und der anderen Risikomodelle haben wir bereits viel Erfahrung und fachlich-mathematisches Wissen rund um die Themen Datenanalyse, Big Data und Prognosemodelle. Mit Data Analytics bieten wir den Sparkassen die Möglichkeit, ihre Kunden noch effektiver anzusprechen und auf deren Bedürfnisse zielgerichteter zu reagieren.

Unsere wesentlichen Tätigkeiten im Überblick

  • Entwicklung und Konzeption der Methodik
  • Regelmäßige Überprüfung unserer Modelle und Verfahren
  • Kommunikation mit der Bankenaufsicht
  • Begleitung der IT-Umsetzung
  • Berichtswesen und Reporting
  • Bereitstellung von Schulungs- und Informationsmaterial für unsere Kunden
  • Support im Regionalverbandsmodell